# Dealer Lab – oktató szimulátor

Magyar nyelvű, önálló HTML/CSS/JavaScript prototípus. Nincs build, függőség, API-kulcs, adatgyűjtés vagy live QuantData-integráció. A teljes alkalmazás offline is működik; a dokumentációs hivatkozásokhoz internet kell.

## Indítás

Nyisd meg az `index.html` fájlt egy modern böngészőben. Az összes fájl maradjon ugyanabban a mappában. Nincs szükség szerverre.

## Használat

1. NQ esetén QQQ + NDX, ES esetén SPY + SPX jelenik meg. Az ETF spotját mozgatod; a futures és index csak mesterségesen leképezett referencia.
2. Válaszd ki a setupot és a trade irányát. A dealer long/short opciós oldala külön kapcsoló.
3. Mozgasd a spotot a csúszkával, pontos értékkel vagy a ±1 gombokkal. Figyeld a prémiumot, deltát, gammát és a hedge-módosítást.
4. Próbáld ki az Expansion / Mean reversion preseteket. A flow, drift, vol és szabad út külön állítható; ezekkel 0–5 faktor támogathatja a setupot.
5. A Practice mód elrejti a hosszabb oktatási szövegeket és visszajelzést adó hedge-kérdéseket mutat. A kérdés önálló példa; a kérdésben szereplő dealer-oldal számít.

### Kipróbálható példák

- NQ, short call, 100 kontraktus, QQQ 700 → 710: a call prémium és long delta nő; a dealer deltája negatívabb lesz, a hedge-módosítás vétel. Long opcióra váltva a módosítás eladás.
- Continuation Long: QQQ 703 fölé mozgatás és Expansion preset → 5/5, megfelelő árhelyzet. Ugyanez a score a balance belsejében nem aktivál setupot.
- Acceptance Long: menj 695 alá, majd vissza 695–703 közé. Mean reversion preset → 5/5 és visszatérés. Ez nem bizonyít időbeli elfogadást.
- Acceptance Short: menj 703 fölé, majd térj vissza a zónába; állítsd a flow/drift jelet bearish irányba, vagy válaszd újra a Mean reversion presetet Short irány mellett.

## Cloudflare Pages – Direct Upload

1. Jelentkezz be a Cloudflare dashboardba, nyisd meg a **Workers & Pages** részt.
2. Válaszd a **Create application → Get started → Drag and drop your files** lehetőséget a Pages létrehozásánál (más felületverzióban **Pages → Use direct upload**).
3. Adj projektnevet, majd töltsd fel a `dealer-lab.zip` fájlt vagy a kicsomagolt alkalmazásmappát. Az `index.html` az upload gyökerében legyen.
4. Indítsd el a deployt. A kapott `*.pages.dev` címen ellenőrizd az instrumentumváltást és a spot csúszkáját.
5. Frissítéshez ugyanabban a projektben hozz létre új deploymentet, és töltsd fel az új fájlokat.

Nincs build parancs és nincs backend. A ZIP közvetlenül a fájlokat tartalmazza. A README is publikusan elérhető lesz. Direct Upload projektet később nem lehet egyszerűen Git-integrációs projektté kapcsolni; ehhez új projekt szükséges.

Git-alapú alternatíva: tedd a fájlokat egy repository gyökerébe, válaszd a Pages Git-integrációját, framework: None, build command: `exit 0`, output directory: `.`. Ha almappába helyezed, azt add meg a projekt root directory-jaként.

Hivatalos útmutatók (ellenőrizve: 2026-09-14):
- https://developers.cloudflare.com/pages/get-started/direct-upload/
- https://developers.cloudflare.com/pages/framework-guides/deploy-anything/

## Modell és mértékegységek

Black–Scholes közelítés: európai call/put, r = 0, osztalék = 0, IV = 25%, T = hátralévő percek / (365 × 24 × 60) év. A normáleloszlás CDF numerikus közelítés. QQQ/SPY valós opciói amerikai jellegűek; a korai lehívás és osztalék hatását ez a példa nem modellezi.

`d1 = [ln(S/K) + σ²T/2] / (σ√T)`, `d2 = d1 − σ√T`.
Call: `S·N(d1) − K·N(d2)`; put: `K·N(−d2) − S·N(−d1)`.
Long delta: `N(d1)` (call), `N(d1)−1` (put).
Long gamma: `φ(d1)/(Sσ√T)`.

Prémium: USD / underlying-egység. Kontraktusszorzó: 100. Előjeles pozícióérték/delta/gamma = opcióérték/delta/gamma × kontraktus × 100 × dealer oldal. A pozícióérték short esetén negatív kötelezettség, nem az eredeti prémiumbevétel. A P/L fedezet nélküli, az induló spothoz viszonyított változás.

Hedge = −pozíciódelta, underlying-egységben; a mérő az induló spothoz képesti változást mutatja, nem a legutóbbi mozdulatot. A valós hedge végrehajtását, költségeit, portfóliónettósítást és futures-konverziót nem modellezzük.

A theta és vega az induló spoton számított, fagyasztott referencia. Nem az aktuális spot valódi görögjei. A kijelzett theta USD/óra (a modell napi thetája / 24); vega USD/1 százalékpont IV. Ezek helyi érzékenységek, nem a lejáratig várható veszteség vagy nyereség becslései. Ármozgatáskor az idő és IV rögzített. A hátralévő idő kézi váltása újraszámolja a referenciákat is. A külön Volatility Drift szemléltető jel nem módosítja a példapozíció IV-jét.

GEX = előjeles szintetikus kontraktusállomány × 100 × gamma × spot² × 0,01. Kijelzés: millió USD / 1% spotmozgás. Az egész kitalált állomány a választott dealer-oldal előjelét követi; a kontraktusszám mező csak az egyedi példapozícióhoz tartozik. Az Interval Map az utolsó 8 eltérő spotot ábrázolja, a jelenlegi dealer-oldallal, hátralévő idővel és univerzummal újraszámolva; nem megőrzött piaci időadat. Soronként strike, oszloponként spot; a szín intenzitása az aktuális térkép maximumához relatív.

NQ referencia: NDX = QQQ × 30, NQ = NDX + 25. ES referencia: SPX = SPY × 10, ES = SPX + 8. Ezek kitalált, rögzített oktatási arányok és bázisok, nem valódi átváltási szabályok. Az index-GEX újraszámolt, külön szintetikus opcióállomány.

Balance: ETF induló spot −5 … +3. Continuation a trade irányában kívül, Acceptance az ellenkező oldali kitörés bejárása után belül. A rendszer nem modellez tartózkodási időt vagy volumennel megerősített elfogadást. Instrumentumváltás / reset törli az korábbi kitörések memóriáját.

## Score pontos szabályai

Öt logikai feltétel, mindegyik +1 vagy 0:
- Gamma: Continuation esetén short, Acceptance esetén long dealer gamma.
- Flow: jel × trade irány > 25.
- OTM drift: jel × trade irány > 25.
- Vol: Continuation esetén >25, Acceptance esetén <−25.
- Szabad út: bejelölt, manuális feltétel a trade irányában.

A preset az alkalmazás pillanatnyi trade irányát használja; későbbi irányváltás nem fordítja át automatikusan a flow-t. A score attól, hogy az ár teljesíti-e a setup feltételét külön jelenik meg. A faktorok nem függetlenek és nem empirikusan kalibráltak. Nincs automatikus R-cél vagy sikerességi becslés.

Környezeti skála: `clamp(0,100, (short gamma ? 50 : 0) + (vol+100)/4 − (szabad út ? 0 : 10))`. Heurisztika, nem valós piaci rezsimfelismerő. Net Flow / OTM Net Drift / Volatility Drift −100…100 értékű manuális jelek; a rajzok lineáris szemléltető lefutások, nem historikus idősorok és nem QuantData-definíciók.

Háttér: https://www.optionseducation.org/advancedconcepts/getting-started

## Fájlok

- `index.html`: a teljes magyar felület
- `style.css`: reszponzív megjelenés
- `model.js`: opcióárazás és score
- `app.js`: interakciók, grafikonok, gyakorlás
- `README.md`: használat, módszertan és telepítés

Az SVG grafikonok helyben készülnek; nincs külső betűtípus, CDN vagy könyvtár. Billentyűzettel kezelhető natív vezérlők, mobil elrendezés és csökkentett mozgás támogatása. A prototípus nem tárol állapotot: újratöltéskor alaphelyzetbe áll.

## Kompakt műszerfal
A teljes szélességű nézet 1920×1080 és 1920×960 böngészőtérben görgetés nélkül mutatja a fő paneleket. A hosszabb magyarázatokat a fejléc Útmutató gombja nyitja meg. Keskeny kijelzőn a panelek egymás alá rendeződnek. A compact.css tartalmazza az elrendezés szabályait.


## 0DTE mód

Alapérték: 0DTE, 3 óra hátralévő idő. Választható 6 óra, 3 óra, 1 óra, 15 perc, valamint 7 nap összehasonlításként. A 0DTE az aznap lejáró opciót jelenti, nem nulla hátralévő időt. Nincs automatikus időmúlás és nincs pontos lejárati (T=0) állapot. Az évesítés naptári 365 napot és 24 órás napot használ; nem 252 kereskedési napot. Az eszköz nem számít valós tőzsdei lejárati időpontot, és nem kezeli a termékenként eltérő elszámolást.

Minden opciós prémium, delta, gamma, GEX-oszlop és Interval Map cella ugyanazzal a kiválasztott T-vel számol. A fedezetmódosítás és a fedezet nélküli P/L továbbra is a 700-as QQQ / 600-as SPY induló árhoz viszonyít, mindkét oldalon az új T-vel. Időváltáskor az Interval Map korábbi oszlopai törlődnek, hogy a különböző időbeállítások ne keveredjenek. A balance-ból való korábbi kitörés emléke megmarad. A reset visszaállítja a 3 órás példát.

A flow, drift és score továbbra is szemléltető kézi jelek és szabályok; az időváltás ezeket nem módosítja. A 0DTE nem ad önmagában pluszpontot. A más lejáratokhoz tartozó valós dealerpozíciókat nem látjuk.